Tartalom
- TL; DR (túl hosszú; nem olvastam)
- Az egyszerű mozgó átlag kiszámítása
- A mozgóátlagok késési periódusa
- Az exponenciális mozgó átlagképlet
- tippek
- Pontos EMA beszerzése
A tőzsdei elemzők mozgó átlagokat használnak a zaj kiszűrésére és a trendek azonosítására. Ezeket nem használják az árak előrejelzésére - de a mozgó átlagok grafikonjain gyűjtött trendinformáció, különös tekintettel több egymás felett tetején mozgó átlagra, segíthet azonosítani az ellenállási és támogatási pontokat, és kiválthatja a vételi vagy eladási döntéseket. Kétféle mozgó átlag létezik: egyszerű mozgó átlagok és exponenciális mozgó átlagok, az utóbbi gyorsabban reagál a trendek változásaira.
TL; DR (túl hosszú; nem olvastam)
Az exponenciális mozgó átlagképlet:
EMA = (záró ár - korábbi napok EMA) × simítási állandó + előző napok EMA
ahol a simítási állandó:
2 ÷ (az időszakok száma + 1)
Az egyszerű mozgó átlag kiszámítása
Mielőtt elkezdené kiszámítani az exponenciális mozgó átlagokat, képesnek kell lennie egy egyszerű mozgó átlag vagy az SMA kiszámítására.Mind az SMA, mind az EMA általában a részvény záró árain alapul.
Egy egyszerű mozgó átlag megtalálásához kiszámítja a matematikai átlagot. Más szavakkal, összeadja az összes záró árat az SMA-ban, majd osztja a záró árak számával. Például, ha egy 10 napos SMA-t számít, először össze kell adnia az összes utolsó 10 nap záró árát, majd 10-el kell osztania. Tehát ha a 10 napos időszak záró árai 12, 12 és 13 USD, 15, 18, 17, 18, 18, 20, 21 és 24 dollár esetén az SMA lenne:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170; 170 ÷ 10 = 17
Tehát az a 10 napos időszak átlagos záró ára 17 dollár. De ahhoz, hogy az SMA hasznos legyen, ki kell számítania egy sor SMA-t és ábrázolni azokat, és mivel minden SMA csak az előző 10 napos adatokkal foglalkozik, a régi értékek "kiesnek" az egyenletből, amikor új adat pontok. Ez lehetővé teszi az átlag gráfját, hogy "mozogjon", és alkalmazkodjon az árváltozásokhoz az idő múlásával, bár a régi adatok stabilizáló hatása azt jelenti, hogy van egy késési időszak, mielőtt az árváltozások valóban tükröződnek az egyszerű mozgó átlagában.
Például: Másnap a készlet újra 24 dollárral zárul. Ezúttal, amikor kiszámítja az SMA-t, a legfrissebb adatpontot adja hozzá az egyenletéhez, de a "legrégebbi" adatpontot "elveszíti" - az első 12 dolláros záró árat. Tehát most a 10 napos egyszerű mozgóátlaga:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182; 182 ÷ 10 = 18.2
Naponta ugyanazt a folyamatot kell elvégeznie, kiszámítva egy új SMA-t minden napra, amelyet a grafikonon ábrázolni szeretne.
A mozgóátlagok késési periódusa
Az a késleltetési idő, amely előtt az SMA eléri a tényleges árváltozásokat, nem feltétlenül rossz; ez a késés enyhíti a napi árak ingadozását. Ha a mozgó átlag emelkedik, akkor tudod, hogy az árak általában növekednek, annak ellenére, hogy időszakosan esnek. Hasonlóképpen, ha a mozgó átlag csökkenni kezd, ez azt jelenti, hogy az árak általában csökkennek az időszakos zuhanások ellenére.
Másodszor: minél hosszabb a mozgóátlag időszaka (ötnapos versus 10napi versus 100napos és így tovább), annál lassabban alkalmazkodik a jelenlegi trendekhez. Tehát a hosszú távú mozgó átlag viselkedése betekintést ad a hosszú távú trendekbe, míg a rövidebb mozgó átlag a rövid távú trendek viselkedését tükrözi.
Az exponenciális mozgó átlagképlet
Az egyszerű mozgó átlag (SMA) és az exponenciális mozgó átlag (EMA) közötti fő különbség az, hogy az EMA számításánál a legfrissebb adatokat úgy súlyozzák, hogy nagyobb hatással legyenek. Ez gyorsabbá teszi az EMA-kat, mint az SMA-k, hogy alkalmazkodjanak és tükrözzék a trendeket. A negatív oldalról az EMA sokkal több adatot igényel, hogy ésszerűen pontosak legyenek.
Az adatkészlet EMA kiszámításához három dolgot kell tennie:
Az EMA képlet az előző napok EMA értékén alapul. Mivel a számításokat valahol el kell indítania, az első EMA-számítás kezdeti értéke SMA lesz. Például, ha egy napi EMA-t szeretne kiszámítani egy adott készlet követésének utolsó évére, akkor az adott év első 100 adatpontjának SMA-val kezdődik.
Túl sok szám van ahhoz, hogy ide hozzáadhassuk, így ehelyett lehetővé válik egy évvel ezelőtt elkezdett adatkészlet ötnapos EMA -jának bemutatása. Ha az év első öt záró ára 14, 13, 14, 12 és 13 dollár volt, akkor az SMA:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66; 66 ÷ 5 = 13.2
Tehát az SMA, amely a kezdeti EMA-értékké válik, 13,2.
A súlyozási szorzó vagy simítóállandó állandó az, amely a legfrissebb adatokat hangsúlyozza, és értéke az EMA időtartamától függ. A simítási állandó képlete:
2 ÷ (az időszakok száma + 1)
Tehát ha egy ötnapos EMA-t számít, akkor ez a számítás lesz:
2 ÷ (5 + 1) = 2 ÷ 6 = 0,3333, vagy% -ban kifejezve 33,33%.
tippek
Végül számítson ki különálló EMA-t minden napra a kezdeti érték (az 1. lépésben kiszámított SMA) és a mai között. Ezt úgy hajtja végre, hogy az 1. és a 2. lépésben szereplő információkat beírja az EMA képletbe:
EMA = (záró ár - az előző napok EMA) × simítási állandó decimálisan + előző napok EMA
Ne feledje, hogy az első számítás „az előző nap EMA” lesz az 1. lépésben talált SMA, azaz 13,2. Mivel ez az SMA lefedi az első öt nap adatait, az Ön által kiszámított első EMA-érték a következő napra vonatkozik, azaz a hatodik napra. Az EMA képlet 1. és 2. lépéséből származó adatok felhasználásával:
EMA = (12-13,2) × 0,3333 + 13,2
EMA = 12,80
Tehát a hatodik nap EMA értéke 12,80.
Ha a hetedik napon a záró érték 11 dollár volt, akkor meg kell ismételni a folyamatot, a hatodik napon a 12.80-as értéket használva az új "előző napok EMA" -ként. Tehát a hetedik nap számítása a következő:
EMA = (11-12,8) × 0,3333 + 12,8
EMA = 12,20
Pontos EMA beszerzése
Ha emlékeztet arra, hogy az eredeti példa szerint az ötnapos EMA-t az éves teljes értékű adatokkal kiszámítja, az azt jelenti, hogy még több száz számítás van előttünk - mert egyszerre egy napot kell kiszámítania. Nyilvánvaló, hogy ez sokkal gyorsabb és könnyebb egy számítógépes program vagy szkript segítségével, hogy összecsavarja a számokat az Ön számára.
Ha valóban a lehető legpontosabb EMA-t kívánja, akkor a számításokat az adatokkal kezdje el a készlet rendelkezésre állásának első napjától. Noha ez gyakran nem kivitelezhető, az megerősíti azt a tényt is, hogy az EMA-k a tendenciák tükrözésére és elemzésére szolgálnak - tehát, ha az EMA-t az állomány első napjától kezdve ábrázolja, megnézheti, hogy egy késleltetési periódus után a grafikon görbe a tényleges részvényárak. Ha ugyanarra az időtartamra SMA-t rajzol ugyanazon a grafikonon, akkor azt is megfigyelheti, hogy az EMA gyorsabban alkalmazkodik az árváltozásokhoz, mint egy SMA.